丁伟峰期货交易体系核心要点解析

一、交易理念

丁伟峰强调期货交易需遵循三大原则：

• 市场方向优先于技术形态
• 趋势跟踪与波段操作结合
• 严格风险控制为前提

二、技术分析框架

1. K线形态识别

2. 均线系统运用

采用5/20/60日均线组合：

• 5日均线：短期波动跟踪
• 20日均线：中期趋势判断
• 60日均线：长期方向参考

3. MACD指标配置

参数设置为：

• 快线（12,26,9）
• 慢线（9,19,9）

关键信号：

• 金叉确认上涨趋势
• 死叉警示回调风险

三、风险管理

1.仓位管理

遵循"1+3"原则：

• 基础仓位不超过本金的1/3
• 备兑仓位不超过总仓位的3倍

2.止损策略

动态止损三要素：

• 波动率控制
• 支撑/阻力位
• 时间周期匹配

3.资金管理

建议采用以下比例分配：

四、实战案例

2023年螺纹钢期货案例

关键操作节点：

1. 2023.03.15 发现60日线支撑
2. 2023.04.20 MACD形成金叉
3. 2023.05.08 止损触发于20日均线

盈亏比分析

典型单笔交易结构：

• 止损：8%回撤
• 止盈：1:3以上目标位

主要参考文献：

• 《期货市场技术分析》约翰·墨菲
• 《交易心理分析》马克·道格拉斯